Stresstests voor banken: hoe, wat en waarom

Dagelijks leven Actueel Budget – 02 september 2021

U vindt het, net zoals iedereen, niet meer dan normaal dat uw geld bij de bank in veilige handen is en dat u het niet kwijt raakt doordat de bank bijvoorbeeld overkop gaat. Daarom voert de Europese Centrale Bank (ECB) om de zoveel jaar een stresstest uit om na te gaan of banken wel goed bestand zijn tegen financiële en economische schokken. Maar wat houdt die stresstest dan in? Hierna tekst en uitleg.

Stresstests: rampenoefeningen voor de banken

stresstest banken 
De Europese stresstests voor banken geven aan hoe ‘gezond’ financiële instellingen zijn en moeten eventuele zwakke plekken van een bank blootleggen.

De wereldwijde bankencrisis van 2008 dreigde even het goed functioneren van de financiële markten en de stabiliteit van heel het financiële systeem te verstoren. Om nog eens een crisis van dergelijke omvang te voorkomen, heeft de Europese Unie zogenaamde stresstests ingevoerd, die aangeven hoe ‘gezond’ financiële instellingen zijn en eventuele zwakke plekken van een bank moeten blootleggen.

Die stresstests zijn eigenlijk rampenoefeningen voor de banken. Er wordt daarbij uitgegaan van een worstcasescenario, waarin bijvoorbeeld de huizenprijzen sterk zouden dalen, de werkloosheid zou oplopen, de economie en de beurzen zouden instorten of landen hun schulden niet meer zouden kunnen afbetalen. Banken moeten genoeg kapitaal achter de hand hebben om aan dergelijke situaties het hoofd te bieden, zodat nationale overheden ze niet hoeven te redden met miljoenen of zelfs miljarden aan belastinggeld.

De resultaten van die stresstest worden openbaar gemaakt, wat moet leiden tot meer vertrouwen in die instellingen, en de slecht presterende banken bewegen tot hervormingen.

Om het jaar een andere stresstest

Er wordt elk jaar een stresstestoefening van de banken gehouden, maar om het jaar een andere:

  • Het ene jaar een thematische stresstest, gelinkt aan een specifiek onderwerp. In het verleden was dat bijvoorbeeld het renterisico of liquiditeitsrisico, in 2022 zal het over klimaatverandering gaan.
  • Het andere jaar een algemene stresstest (die dus om de twee jaar plaatsvindt). Die was normaal voorzien in 2020, maar is er door de coronapandemie pas een jaar later gekomen.

Voor  deze algemene stresstest worden de banken uit heel de Europese Unie in twee groepen opgedeeld:

  • De EBA-groep, waarin voornamelijk de grotere EU banken zitten (de zogenaamde systeembanken) die gemonitord worden door de Europese Bankenautoriteit en die door hun omvang in feite niet failliet mogen gaan. Zou dat toch gebeuren, dan vormt dat een direct risico voor het financiële systeem als geheel. In België horen KBC en Belfius bij deze groep. (ING en BNP Paribas Fortis worden bij de Nederland en Frankrijk ondergebracht);
  • De ECB groep, waarin de banken zitten die onder direct toezicht staan van de Europese Centrale Bank. Qua omvang zijn deze banken kleiner zijn dan die uit de EBA groep. AXA Bank zit in deze categorie.

De stresstestoefening is quasi identiek voor beide groepen van banken. Voorheen werden enkel de resultaten van de EBA-groep publiek gemaakt. In 2021 is het de eerste keer dat er ook resultaten van de ECB groep gepubliceerd zijn.

Algemene stresstest: eigen vermogen afgewogen tegen uitstaande leningen

Bij zo’n stresstest worden de kapitaalratio’s van elke bank bepaald. Dat is de verhouding tussen het eigen vermogen van de bank en de waarde van risicovolle leningen die ze heeft uitstaan.

Wanneer blijkt uit de stresstest dat de kapitaalbuffer van een bepaalde bank niet groot genoeg is, zullen de regelgevende instanties bijkomende eisen opleggen waardoor die bank haar kapitaalbuffers zal moeten aanvullen of onderdelen verkopen.

Uit de jongste stresstest blijkt overigens dat in vergelijking met 3 jaar geleden de grootste Europese banken beter bestand zijn tegen een nieuwe zware economische crisis. Slechts enkele banken (vooral dan het Italiaanse Monte dei Paschi) scoren ondermaats.

En de Belgische banken? Die scoren beter dan het Europese gemiddelde. Ze zijn dus meer schokbestendig dan de meeste concurrenten. Ook AXA Bank houdt ook na een zware crisisperiode een zeer solide kapitaalpositie over. U kunt dus op uw twee oren slapen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De kost van kinderen opvoeden: hoe bereidt u zich financieel voor?

Kleine kinderen worden snel groot. Ze verdienen de best mogelijke toekomst en daarvoor worden vaak kosten noch moeite gespaard. Een kind opvoeden vergt dan ook een serieuze financiële inspanning, die al zeker duurt tot ze klaar zijn om hun vleugels uit te slaan. Ook later, wanneer ze op eigen benen staan, is een steuntje in de rug nuttig. Waar moet u rekening mee houden en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Lees verder

De maximumfactuur beperkt de kosten in het lager onderwijs

Brengt september weer een nieuw schooljaar in zicht voor uw kind? Zet zoon- of dochterlief de stap naar het lager onderwijs? Dan breekt een nieuwe periode aan in zijn of haar leven. Een eerste schooldag blijft spannend: niet alleen voor uw kind, maar ook voor u als ouders. Een nieuw schooljaar betekent dat er opnieuw flink wat schoolfacturen uw kant uit komen. Gelukkig bestaat er de maximumfactuur, waardoor de kosten in het Nederlandstalig onderwijs worden ingeperkt.

Lees verder

Kost een kind echt een huis?

Dat kinderen een financiële druk leggen op de schouders van de ouders, is echt wel een waarheid als een koe. Ook als het gaat om studiekosten. Vandaar waarschijnlijk het cliché ‘een kind kost een huis’. Maar wat zijn dan de juiste cijfers? We bekijken het per leeftijdscategorie.

Lees verder

Beleef meer en leef buiten in uw droomtuin

De Belgische zomers worden steeds mooier en genieten in eigen tuin is voor veel mensen de ideale ontspanning. Plaatst u binnenkort een nieuwe blokhut, een moderne lounge of een verfrissend zwembad in uw tuin? Heeft u al concrete plannen voor uw droomtuin en kent u het prijskaartje van uw tuinproject al? Of wilt u zich liever laten inspireren? We geven u een dieper inzicht in de mogelijkheden en de huidige wetgeving!

Lees verder